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Exemple Concours Master Finance des Marchés et Trading 2023-2024 - FEG Kénitra

Master Finance des Marchés et Trading 2023-2024 - FEG Kénitra

 Université Ibn-Tofail
Faculté d'Economie et de Gestion

Exemple Concours d'accès au Master Finance des Marchés et Trading 2023-2024 - FEG Kénitra

Exemple Concours Master Finance des Marchés et Trading 2023-2024 - FEG Kénitra



Exercice 1

Soient les actions des sociétés HPS, Colorado et Attijariwafa Bank, dont les rendements prévisionnels respectifs sont 15%, 16% et 17%. Les écarts-types sont respectivement 0,3 ; 0,31 et 0,32 et les coefficients de corrélation sont :

ρ1,2 = 0,7 ; ρ2,3 = 0,5 ; ρ1,3 = 0.


1. Calculez la covariance de chaque couple.

Supposons trois combinaisons de portefeuilles :

  • A : 20%, 20%, 60%;
  • B : 30%, 30%, 40%;
  • C : 10%, 40%, 50%.

2. Pour chaque portefeuille, calculez le rendement et le risque.


Exercice 2

Pour la construction d’un immeuble, la société Lily fait appel à Umnia Bank. Lily fait apport d’un terrain d’une valeur de 2.000.000 dhs ainsi que d’un apport en numéraire de 5.000.000 dhs. Quant à Umnia Bank, elle fait un apport en numéraire de 3.000.000 dhs.

Une fois bâti, l’immeuble sera loué pendant deux années à 5.000.000 dhs/an et Lily procédera au remboursement annuel de 2.000.000 dhs, ce qui représente la part de la banque.

1. Tracez et remplissez le tableau suivant, en justifiant tous les calculs effectués.

Exercice Part Umnia (dhs) Justification Part Lily (dhs) Justification
1
2
Totaux reçus

Master Finance des Marchés et Trading 2023-2024 - FEG Kénitra
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